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数字货币中量化交易的类型有哪些方式?它的优势与不足有哪些?

时间:2022-09-23 14:28:54 作者:量化交易大师 阅读:8410次

来源:鑫链财经(xinchaincaijing.com)

以前小编有跟大家分享过量化交易,量化交易就是依靠计算机技术和选用数学模型去实现投资策略的过程。因而,它又被称为自动化交易,其核心要用先进的数学模型取代人为的主观判断。那么,数字货币中的量化交易可以分为哪几类呢?它的优势与不足又是怎样的?接下来,我们一起来看看。


数字货币中量化交易的类型有哪些

数字货币中主要量化交易大约分成以下四类:

1、对冲交易

即投资人同步进行两笔种类有关、方位相反、头寸相当交易,其中种类有关是指交易品种的市场供求关系存有同一性,供求关系若产生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化方向大体一致;头寸方位相反指两笔交易的买卖方位相反,那样不管行情怎样起伏,两笔订单总是一盈一亏。与传统单侧投机交易相比,对冲交易风险相对较小,盈利相较于跨期套利更为丰厚,这对希望追求高收益同时又想避开高风险的投资者而言,对冲交易被认为是不错的选择。

2、趋势交易

相对繁杂有一些,它会根据计算机设置的程序,智能依据市场走势、趋势的指标,在价格或数量达到一定数值是,传出买进或是卖出的信号,来自动交易或提示客户进行交易。

3、高频交易

是指从那些人们没法利用的极其短暂的市场变化中寻找获利的计算机化交易,例如,某种证券买入价和卖出价差价的细微转变,或是某只股票在各个交易所之间的细微差价。这类交易速度如此之快,以致于有些交易组织把自己的“服务器群聊”(serverfarms)安装到了离交易所的计算机很近的区域,以减少交易命令根据光缆以光速旅行的间距。最简单的定义:高频交易就是当日开仓当日平掉,持股时间按秒算。

4、量化搬砖

搬砖简单的说就是工人将砖块从一个地方搬至另一个地方,并获得相应收益的过程。而数字货币领域内,“搬砖”搬的并不是砖块,是数字货币,而且是在不同交易所内存有价钱差距的数字货币。

事实上,数字货币在流通过程中,遭受交易所提币转账所需矿工费、服务费,及其各地区需要量不同等等因素的影响,各交易平台之间会有价格差异。而将数字货币从价格低的交易所转移至价格高的交易所,并获得差价的举动称作搬砖。

本身就是还原了最原始的交易做法,运用信息差,时间换空间。


数字货币量化交易的优势与不足

量化交易的优势主要有:

1、投资业绩平稳。

因为量化交易业绩所依靠的一般是由很多次的大概率事件产生的收益积累起来的,要达到它的规定才可以进入,这如同高考那般。只要达到录取分数才能录用,经过多个流程,层层把关。从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你征一次都能够挣钱,然而它可以确定在一定长的时间里可以挣钱。换句话说,它靠几率取胜。

这主要体现在两方面:一是量化交易从历史数据中不断发掘有望在将来重复的历史规律并进行运用;二是借助一组个股来获胜,而不是一个或是几个个股获胜。从资产配置理念来看便是捕获大概率获胜的个股。而非押宝到单独股票上。

2、可以克服人性的优点,完成理性投资。

在容易丧失理智的情况之下帮助你保持理性;因而在市场反应过多、丧失理性的时候能够及时把握时机。

3、数据的解决能力强。

个人交易行驶人金融市场,但对市场各种信息势必会感到十分迷惘,量化交易对数据的解决能力更强。在我们但对金融市场时,感觉它就犹如海洋一样,在茫茫的大海当中,若想持续地获得收益,就需要一个引导。而这个引导就是我们的交易模型,就像是茫茫金融市场出航时的GPS。


自然任何交易体系能够健全,不过确不能极致,量化交易是有缺点的,主要有:

1、每笔的盈利都相对较小,所以能够提供的流通性和波动性强的种类并不多。

2、每笔量化交易都要投入点差或者佣金。而且这些费用都是固定的,时间周期越少,那么系统的盈利空间就越低。


讲到这里,相信大家对于数字货币中量化交易的类型,以及量化交易的优势与不足都有一定的了解了。总的来说,如今所有的投行在促进量化科技的开发和运用方面都投入了很多的资源,甚至很多投资的银行内部都有庞大的量化交易基金和单位;要记住量化交易也是有它的使用条件的,大家一定要注意行情的转变,在规律相对稳定时,就能够获得较大的盈利。


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